Архив метки: ценообразование опциона

Модель Блэка-Шоулза(Black–Scholes Option Pricing Model, OPM)

Модель ценообразования опционов Блэка–Шоулза (Black–Scholes Option Pricing Model, OPM) Я не буду описывать саму модель, это уже много раз уже сделали до меня. Я выложил программную реализацию модели ценообразования опционов Блэка–Шоулза.

Рубрика: Программирование торговли | Метки: , , , , , , | Добавить комментарий