Торговый робот. Как с 30 тысяч рублей заработать почти 2 млна.

Долго я готовился к написанию данного поста, но вот наконец-то решился. Предыстория: во время обучения в институте я работал веб – разработчиком в одной аутсорсинговой компании. В конце 5го курса мне все это дело надоело. Сайты – это конечно хорошо, но хотелось попробовать себя в чем-нибудь другом. По стечению обстоятельств, сокурсник устроился трейдером в одну компанию, ну и как полагается, надо было автоматизировать нелегкий ручной труд (Трейдеры это вообще отдельная каста людей, но суть не в этом). Шел 2006 год. Год, когда арбитраж фьюч-спот можно было делать в стакане торговой системы, год, когда биржи не давали доступ к своим гейтам, год, когда стали появляться первые торговые роботы под торговую систему Quik, когда заявки ставились через текстовый файл.

Все это дело начало набирать оборот область оказалась очень интересной, и я с головой в нее окунулся. Шли годы, настал 2009 год, за это время я поработал в нескольких компаниях, на удивление, что мои знания и возможности были востребованы и оценивались достаточно хорошо. За это время была создана куча торговых роботов, которые были разработаны под разные платформы, для разных бирж и для разных целей. Российские биржи развивались и настало время когда они открыли доступ к своим гейтам почти массово. Мы подключили гейт к РТС Фортс. Убедив руководство компании, что пора писать свою торговую систему я принялся за дело. Команда разработчиков была 3 человека, но так получилось, что 2 других разработчика были заняты иплементацией дополнительных фич к уже готовым роботам и их поддержкой, эта участь постигла меня.

Эта был Sql gate для РТС Фортс. Продумав архитектуру (на ней я останавливаться не буду могу сказать, что торговая система позволяла подключать любую биржу созданием гейта для нее, а доступ к маркетдата и ордердата осуществлялся через единый интерфейс), была создана торговая система. Рабочее название она получила FastPoolServer (ее потом называли в компании Fast). Почему Fast Pool ? Идеалогия была простая, на каждый Sql логин к своим гейтам Фортс выставляла исскуственное ограничение в 900 мс в последствии эта задержка была сокращена до 500 мс. Ну и понятно что такие задержки были не интересны. Но существовала лазейка, когда имея например 40 Sql Логинов можно было это время сокращать, отработал один, отошел в сторонку покурить, стал работать другой итд, всегда выбирался тот который давно не работал. Скорость была важна, так как разработку торговой системы продавали под открытие нового направления.

Вообщем такими махинациями реальные round trip (я это называл время от посылки заявки на биржу до получения ее статуса), мы добились 30-120 мс (разброс такого интервала, видимо оттого, что само ядро биржи криво написано :-) ).

Дальше встал вопрос как тестировать. Ответ нашелся сразу же, нужно создать торгового робота, который будет шлепать заявки пусть даже в убыток, но протестит всю систему.

Вот про этого робота я и расскажу. Рабочее название у первой версии было RobotY (так повелось, что мелких помощников для торговли я называл Robot + буква, RobotQ итд), который гонял один контракт фьючерса на индекс РТС, в последствие появилась его модификация RobotYS (S – значит сайзовый, который умел гонять уже заявку состоящую из нескольких контрактов). Дальше немного цифр.

Стартовая сумма 30 тысяч рублей.
Максимальный оборот за день 4 процента от оборота фьючерса на индекс РТС, в среднем держалось 1.7-2 процента в день (каждый 50 контракт был мой).

Максимальное гарантийное обеспечение 150 тысяч рублей (эквивалентно 16 контрактам фьючерса на индекс РТС). Так как торговля велась с юридического лица, то я не смог участвовать в конкурсе ЛЧИ 2009 от РТС, по прикидкам RobotY занял бы 5е место, мелочь, а приятно.

Цифры не надуманы не подогнаны, взяты из настоящего отчета деятельности. Хотите верьте, хотите нет :-)

Результат деятельности торгового роботаТорговый робот

Запись опубликована в рубрике Программирование торговли с метками , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Интересная статья? Поделитесь ею пожалуйста с другими:

Опубликовать в Twitter Написать в Facebook Поделиться ВКонтакте В Google Buzz Записать себе в LiveJournal Показать В Моем Мире В дневник на LI.RU Поделиться ссылкой в Моем Круге

Приглашаю присоединиться ко мне:

Follow Me Я в FaceBook Я ВКонтакте или подпишитесь на обновления блога по RSS

2 комментария: Торговый робот. Как с 30 тысяч рублей заработать почти 2 млна.

  1. Роман говорит:

    Вот тебе и робот работающий.

  2. Фотограф говорит:

    ну а ты на нем зарабатываешь?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*


Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>