Модель ценообразования опционов Блэка–Шоулза (Black–Scholes Option Pricing Model, OPM)
Подробное описание можно прочитать в wikipedia
Я не буду описывать саму модель, это уже много раз уже сделали до меня.
Я выложу программную реализацию модели ценообразования опционов Блэка–Шоулза.
Изначальная реализация была проделана моим сокурсником в далеком 2006 году, далее претерпела модификации и вот что мы сейчас имеем на данный момент.
Реализация выполнена на двух языках программирования C#, C++.Net. Причем я думал, что версия под C++.Net была безнадежно утеряна, но разбирая информацию на старом винте от сгоревшего ноутбука была мной обнаружена.
Данные реализации успешно применяются в нескольких инвестиционных компаниях. В расчетах цен и волатильностей для опционов и опционных стратегий на сайте optionline.ru. В расчетах греков, премий и волатильностей в опционном калькуляторе все на том же optionline.ru.
Версия на C# так же содержит extended stored procedures для mssql 2005, что позволяет выполнять расчет при обработке исторических данных в теле SQL запросов.
Каждый проект содержит два класса:
BlackScholes (Класс расчета премии и волатильности по опционам Call и Put, расчет основных греков)
Statistic (Вспомогательный класс Statistic для Модели Блэка – Шоулза, используется функция нормального распределения)
Посмотреть SQL хранимых процедур
Скачать BlackScholes C# версию
