Модель Блэка-Шоулза(Black–Scholes Option Pricing Model, OPM)

Модель ценообразования опционов Блэка–Шоулза (Black–Scholes Option Pricing Model, OPM)

Подробное описание можно прочитать в wikipedia

Я не буду описывать саму модель, это уже много раз уже сделали до меня.

Я выложу программную реализацию модели ценообразования опционов Блэка–Шоулза.

Изначальная реализация была проделана моим сокурсником в далеком 2006 году, далее претерпела модификации и вот что мы сейчас имеем на данный момент.

Реализация выполнена на двух языках программирования C#, C++.Net. Причем я думал, что версия под C++.Net была безнадежно утеряна, но разбирая информацию на старом винте от сгоревшего ноутбука была мной обнаружена.

Данные реализации успешно применяются в нескольких инвестиционных компаниях. В расчетах цен и волатильностей для опционов и опционных стратегий на сайте optionline.ru. В расчетах греков, премий и волатильностей в опционном калькуляторе все на том же optionline.ru.

Версия на C# так же содержит extended stored procedures для mssql 2005, что позволяет выполнять расчет при обработке исторических данных в теле SQL запросов.

Каждый проект содержит два класса:

BlackScholes (Класс расчета премии и волатильности по опционам Call и Put, расчет основных греков)

Statistic (Вспомогательный класс Statistic для Модели Блэка – Шоулза, используется функция нормального распределения)

Посмотреть BlackScholes.cs

Посмотреть Statistic.cs

Посмотреть SQL хранимых процедур


Скачать BlackScholes C#  версию

Скачать BlackScholes C++ версию

Интересная статья? Поделитесь ею пожалуйста с другими:

Опубликовать в Twitter Написать в Facebook Поделиться ВКонтакте В Google Buzz Записать себе в LiveJournal Показать В Моем Мире В дневник на LI.RU Поделиться ссылкой в Моем Круге

Приглашаю присоединиться ко мне:

Follow Me Я в FaceBook Я ВКонтакте или подпишитесь на обновления блога по RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*


Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>